Hoje, no final da sessão de negociação as datas de entrega para os contratos futuros dos ativos subjacentes VOLX serão alteradas. A diferença entre o preço dos contratos com data de entrega consecutiva é:
- VOLX approx. 2,15 index points
Isto significa que se não existir nenhum fator de alteração de preço entre o preço de fecho e a abertura do dia seguinte, o preço de abertura será maior pelos valores mencionados para o VOLX. A alteração dos valores resultado da alteração no subjacente será corrigida com pontos swap na plataforma igual ao valor base.
Pedimos aos clientes com ordens limite e stop perto do preço corrente que ajustem as posições tendo em conta as alterações no valor base. Caso contrário, ordens stop e limit serão executadas de acordo com o procedimento standard.
XTB
